MCP 服务器

OptionsFlow MCP Server

一个模型上下文协议服务器，它使大型语言模型 (LLM) 能够通过雅虎财经的数据分析期权链、计算希腊值以及评估基本的期权策略。 (Simplified version, focusing on clarity and common usage:) 一个模型上下文协议服务器，让大型语言模型可以利用雅虎财经的数据来分析期权链、计算希腊值和评估基本期权策略。

数据与应用分析

访问服务器

README

OptionsFlow MCP 服务器

一个模型上下文协议 (MCP) 服务器，通过 Yahoo Finance 提供高级期权分析和策略评估。使 LLM 能够分析期权链，计算希腊字母，并通过全面的风险指标评估基本的期权策略。

功能

期权分析

完整的期权链数据处理
希腊字母计算（delta, gamma, theta, vega, rho）
隐含波动率分析
概率计算
风险/回报指标

策略分析

信用价差看涨期权 (CCS)
信用价差看跌期权 (PCS)
现金担保看跌期权 (CSP)
备兑看涨期权 (CC)
头寸希腊字母评估
流动性分析
风险指标计算

风险管理

买卖价差分析
成交量和未平仓合约验证
头寸规模建议
最大损失计算
盈利概率估计

安装

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 克隆仓库
git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git
cd mcp-optionsflow

使用

添加到您的 Claude 配置：在您的 claude-desktop-config.json 中，将以下内容添加到 mcpServers 部分：

{
    "mcpServers": {
        "optionsflow": {
            "command": "python",
            "args": ["path/to/optionsflow.py"]
        }
    }
}

将 "path/to/optionsflow.py" 替换为您保存 optionsflow.py 文件的完整路径。

可用工具

analyze_basic_strategies

{
    "symbol": str,                    # 必需：股票代码
    "strategy": str,                  # 必需："ccs", "pcs", "csp", 或 "cc"
    "expiration_date": str,          # 必需："YYYY-MM-DD"
    "delta_target": float,           # 可选：CSP/CC 的目标 delta（默认值：0.3）
    "width_pct": float              # 可选：价差宽度（默认值：0.05）
}

策略分析响应格式

{
    "symbol": str,
    "strategy": str,
    "current_price": float,
    "expiration": str,
    "days_to_expiration": int,
    "analysis": {
        # 信用价差看涨期权 / 信用价差看跌期权
        "strikes": {
            "short_strike": float,
            "long_strike": float
        },
        "metrics": {
            "credit": float,
            "max_loss": float,
            "max_profit": float,
            "probability_of_profit": float,
            "risk_reward_ratio": float
        },
        "greeks": {
            "net_delta": float,
            "net_theta": float,
            "net_gamma": float
        }
        
        # 现金担保看跌期权
        "strike": float,
        "metrics": {
            "premium": float,
            "max_loss": float,
            "assigned_cost_basis": float,
            "return_if_otm": float,
            "downside_protection": float
        },
        "greeks": {
            "delta": float,
            "theta": float,
            "gamma": float
        }
        
        # 备兑看涨期权
        "strike": float,
        "metrics": {
            "premium": float,
            "max_profit": float,
            "max_profit_percent": float,
            "upside_cap": float,
            "premium_yield": float
        },
        "greeks": {
            "position_delta": float,
            "theta": float,
            "gamma": float
        }
    }
}